股票指数层面,所有宽基指数下跌,其中中证转债指数跌幅最小,下跌0.35%,中证1000指数跌幅最大,下跌3.83%。
个股层面本周上涨876家,下跌4349家,周度涨跌幅中位数为-3.73%。
行业指数层面,本周大部分行业指数下跌,其中煤炭行业涨幅最大,上涨2.23%,房地产行业跌幅最大,下跌5.49%。
本周涨跌幅靠前的三个行业与靠后的三个行业如下:
本周行业层面的区分度持续收窄,头尾相差仅不到8%。本周在行业板块层面没有任何直观的区分度。
本周市场特征方面,各类市场特征除了折溢价特征以外其余特征均回落至历史低位,目前折溢价特征保持历史高位,因不论是活跃度还是波动层面均出现了不同程度的萎缩,本周对于趋势类模型以及价差类模型来说运行环境较为恶劣。
本周基差波动有所放大,IC年化展期对冲成本为3.76%,较上周扩大0.21%。
七、风格以及特征指数概览
量能方面,本周量能基本于上周持平,日均量能依然仅8000亿+,除了周一的万亿成交额以外,剩余四个交易日量能仅维持8000亿上下的水平,从量能结构上来看,量能分布较为均匀,没有出现少数群体量能大幅集中的情况。本周市场区分度较低并且活跃度依然低迷,行情同质化效应较强导致超额收益的上限依然较低,加之全市场大部分股票依然弱于大盘权重群体导致全市场普选策略的发挥依然受到了一定的制约。